Bollinger Bande Matlab Code

Im cercando di tradurre un indicatore da MQL4 (lingua Metatrader) per Matlab. Il codice di bande di Bollinger è il seguente: la documentazione iBands () elenca gli ingressi 8 come: capisco tutti questi tranne bandsshift e lo spostamento. Domanda: Se Bar è l'intera gamma dei dati, perché il i1 non crea un errore di gamma Per quanto posso dire, questo è il codice per un periodo di 20, 2 deviazione standard Bollinger Band. Per un dato intervallo di tempo, sono la banda di Bollinger valori ad essi associati i valori calcolati per l'intervallo di tempo precedente (da qui il 1 dopo il quarto comma) Che cosa significa la i1 fare allora dato questo codice, come vorrei implementare in MATLAB Il mio tentativo, con questo movimento deviazione standard e questo media mobile: non penso che questo dà lo stesso output come il codice MQL4. Eventuali suggerimenti sarebbe sicuramente essere apprezzato chiesto 4 febbraio 14 alle 20:06 Come capire iBars1 e un Missing Out of Range Errore MQL4 lavora in uno spazio inversa TimeDOMAIN-indicizzazione. Così il iBar mostra la profondità di TimeSeriesDataSET storica, mentre il più recente (live) bar ha un indice pari a 0. Ciò significa che per un calcolo di qualsiasi indicatore tecnico, il codificatore deve provvedere al trattamento in questo modo. Questo significa anche, che per ogni nuovo bar, la rappresentazione interna del-storage-layer di dati deve spostare in qualche modo tutti i DataCELLs da uno a sinistra (indietro in una direzione TimeDOMAIN verso la storia) per creare uno spazio per un nuovo bar con ancora indice 0 (un momento Ora in una TimeDOMAIN). Mentre fisicamente in movimento tutta la profondità attuale del datastore sarebbe un Vaste assoluto delle risorse (sia nel tempo, CPU.), Il-storage-strato di dati funziona più intelligenti, regola l'indicizzazione-testa su ogni nuovo evento bar più utilizza una forma di elastico capacità datastore planningre-size on-demand, in modo da ridurre al minimo la mem-alloc (s) durante la crescita continua del datastore. Questo significa, che i test per un errore di intervallo non ha il supporto in user-codice namespace della lingua MQL4. Come capire bandsshift e lo spostamento. Chiamando iBands () deve dichiarare per i quali bar si chiede la funzione per calcolare un risultato. spostamento fornisce l'input per questo. L'indice obbedisce alle regole di cui sopra. Una volta che i calcoli bande di Bollinger sono fatti, si può desiderare di compensare le curve da una certa quantità di bar - che recepisce il grafico in TimeDOMAIN destra - in modo che la grafica visualizzati incontra quelle aspettative o piacere. bandsshift fornisce l'input per questo grafico spostamento ad hoc. Si noti inoltre, che le differenze osservate tra Google, YFinance, MATLAB e grafici MQL4 devono semplicemente apparire e conto di ulteriori (non nota) Dettagli difficilmente si può decodificare dalle linee appena mostrate sullo schermo. appliedprice: fornisce un ingresso per la selezione appropriata tipo di prezzo di entrare nel calcolo Bollinger. Modalità: fornisce l'input per ricevere sia un valore PriceDOMAIN. Così un approccio pigro è quello di chiamare il tre volte iBands () per ottenere l'albero-line-Bollinger, o molte volte per un Bollinger Band calore mappe spettro di colore. Con la mia poca conoscenza di bande di Bollinger, sembra che si potrebbe avere un problema di implementazione. Hai provato l'output della funzione Bollinger in bande di Bollinger MATLAB può essere stato implementato in modo diverso per i casi limite in cui la dimensione della finestra è inferiore a 20. Potrebbe essere necessario contattare gli autori MQL4 per verificare le formule utilizzate. Ho notato una differenza quando ho implementato in Python e l'indicatore visto in Google Finance. Tuttavia, se è stato implementato correttamente, i valori in cui la dimensione della finestra è di 20, si vedranno gli stessi valori. A meno che non siete molto sicuri del codice FEX, è necessario utilizzare std e dire per l'attuazione. rispose 9 febbraio 14 alle 5:55 tua risposta 2017 Stack Exchange, Band IncBollinger 8211 Momentum modello di strategia Trading (Setup) I. Strategia di Trading Autore: John Bollinger (bande di Bollinger). Concetto: Trend-seguente strategia di trading basata su bande di Bollinger. Obiettivo della ricerca: la verifica delle prestazioni del modello a 3 fasi (longshortneutral). Specifica: Tabella 1. Risultati: Figura 1-2. Setup commerciale: Compravendite dalla distanza: Closei 1 gt UpperBandi 1. brevi tondo: Closei 1 lt LowerBandi 1. Indice: i bar attuale. Commerciale Ingresso: Compravendite dalla distanza: A comprare a cielo aperto è posto dopo un Setup rialzista. Operazioni a breve: una vendita al aperto è posto dopo un Setup ribassista. Commerciale Uscita: Tabella 1. portafoglio: 42 future su mercati da quattro principali settori di mercato (commodities, valute, tassi di interesse e indici azionari). Dati: 36 anni a partire dal 1980. Test Platform: MATLAB. II. La sensibilità del test Tutti i grafici 3-D sono seguiti da 2-D grafici di contorno per il Fattore di Rendimento, Sharpe Ratio, Ulcera Performance Index, CAGR, Massimo drawdown, percentuale fruttuosi scambi commerciali, e Avg. Win Media. Rapporto di perdita. L'immagine finale mostra la sensibilità di equità curva. Variabili esaminate: MALength amp STDEV (definizioni: Tabella 1): Figura 1 Performance Portfolio (Ingressi: Tabella 1 Commissione amp Unità: 0).I appena pubblicato un articolo MATLAB come un sistema di esecuzione automatica. (E 'a disposizione dei lettori del mio libro e gli abbonati al mio sito Premium Content.) Viene fornito con ex ampi codici MATLAB l'esecuzione di una strategia di trading semplice Bollinger banda ad alta frequenza E-mini. Come ho detto prima, ora mi trovo MATLAB per essere una buona piattaforma non solo per test a ritroso, ma per l'esecuzione automatizzata pure. Naturalmente, non tutti i broker hanno le API che si connettono a MATLAB. I miei codici di esempio sono per la presentazione automaticamente gli ordini ad un account Interactive Brokers. In generale, trovo che la scrittura di programmi di esecuzione in MATLAB è un gioco da ragazzi rispetto a C, Java o anche C. Ci vuole circa 15 i tempi di sviluppo di un programma C. Eventuali limitazioni di prestazioni non saranno probabilmente a causa di MATLAB, ma per la latenza della vostra intermediazione nell'aggiornamento posizioni e lo stato degli ordini. 82 commenti: Ive stato un lurker per un po 'e godere il tuo blog. Domanda veloce: hai provato Mathematica (Ha un insieme potente ed abbastanza elegante delle funzioni sulla base di una metodologia lista che potrebbe mappare bene a strategie di trading Oppure, le cose casuali come ad apertura sintetica fotografia..) Grazie ancora per un altro articolo formidabile. Il tuo libro continua a dare via la password embedded per il tuo sito premio So che il vostro codice di Bollinger è stato progettato più per mostrarci come implementare MATLAB2IB che come un sistema di negoziazione, ma dal momento che sono, ovviamente, veramente bravo a Matlab, come è possibile aggiungere un trailing smettere di condizione di uscita. Capisco la logica - che cosa è il più alto profitto aperto, ciò che è in corso il profitto aperto, se diverso da X per cento poi uscire, ma sto avendo difficoltà con la sintassi Matlab. C'è qualche possibilità che si potrebbe fornire un semplice esempio di codice Matlab sia per l'esempio di Bollinger o come standalone Tu sei uno studioso e un signore, io sono alla ricerca di un esempio come questo per un po '. Molto apprezzato Hi-G Fav, ho programmato in Mathematica prima. Tuttavia, ritengo che la capacità MATLABs elaborazione di array è più adatto alla ricerca di arbitraggio statistico. Inoltre, io non sono sicuro che ci sia una API Mathematica per il collegamento al broker. Ernie Ciao Anonimo, mi guarderà nel fornire il codice di esempio per trailing stop ad un certo punto in futuro. Ma si può sempre tenere traccia del prezzo massima del magazzino in quanto la voce in una variabile Matlab. Così ogni volta che il Ultimo prezzo genera un ritorno (drawdown) che si trova sotto un certo minimo, inviare un ordine di mercato per uscire la vostra posizione. Ernie amato il libro Ernie, molte delle vostre funzioni di supporto si trovano sul mio cammino MATLAB. Se qualcuno viene lasciato fuori al freddo con IB, il Trading MB SDK integra bene anche con MATLAB. Ha controlli ActiveX prefabbricate che sono un gioco da ragazzi per implementare nella guida per la creazione di interfacce di trading personalizzate. Questo codice è oro - grazie per essere così generosi con la vostra conoscenza. Id come al commercio FX, ma con IB non si ottengono un ultimo prezzo nel feed di dati FX, si ottiene l'ultima stretta dalla sessione precedente, ma non l'ultimo prezzo di commercio nella sessione corrente. Che cosa è un buon modo per affrontare questo problema come un acquirente di prezzo in FX spesso si devono prendere la diffusione in modo da media (prendere il punto medio) del bidask è neanche una tale soluzione praticabile. Tutti i consigli si dovrebbe anche considerare il combo RPythonPerl. Il suo libero ma potente. Una domanda e un commento, qual è il vantaggio di utilizzare il software IB2MATLAB rispetto alla versione gratuita utilizzando ActiveX. Ecco un esempio di codice come collegare direttamente tramite COM. (Matlabtradercode. phpprojectInteractiveBrokersampfileIBexamples) Credo utilizzando un oggetto Timer MATLAB rendere il codice più amichevole. Grazie per il codice. Ho trovato molto usful. Da un ulteriore esame MatLab2IB API demo non include tutte le funzioni in modo che non può essere testato. Li ho contattato per vedere se una versione completa può essere trialed. Inoltre non ero in grado di ottenere il codice da MatLabtrader utilizzare controlli ActiveX per lavorare. Sono in esecuzione API 9.51. Qualcun altro ha più fortuna Matt, se IB non prevede ultimo prezzo per le valute, potrebbe essere necessario abbonarsi a Bloomberg e utilizzare Matlabs Datafeed cassetta degli attrezzi per ottenere i dati di Bloomberg. Si tratta naturalmente di una proposta molto più costoso, ma vale la pena se è possibile generare entrate dal tuo modello. Ernie Anonimo, Sì, ho anche menzionato in un post prima che ci sia un R API gratuito open-source che si connette a Interactive Brokers. Io ho mai provato io stesso, ma ha fatto tutto il lettore qui provare Ernie anonimo, Non ci può essere un vantaggio nell'utilizzo matlab2ibapi sopra utilizzando la versione gratuita da matlabtrader. Tuttavia, il costo di matlab2ibapi è così basso, e il servizio clienti in modo amichevole, che io non considerare libero un vantaggio intrinseco. Il più grande costo nel commercio è la perdita di cattiva esecuzione o modelli negativi. Ernie ExchangeAPI rifiutato la mia richiesta di una prova completamente funzionante. Non posso verificare questa API per l'affidabilità, la precisione e la latenza contro i miei attuali sistemi in modo dovrò trovare una soluzione che utilizza la versione MatLabTrader gratuito. Ho appena can39t affondo 300 in un altro software che suona bene a meno che non ci sia un netto vantaggio rispetto il mio attuale infrastruttura. Sono stato utilizzando la versione matlabtrader per lungo tempo e funziona perfettamente. Naturalmente si deve dare alcune modifiche qua e là, ma vi fornisce tutte le funzionalità. Ci sono alcuni esempi inclusi, in modo it39s davvero facile per iniziare. Io consiglio vivamente a tutti coloro che vogliono commerciare utilizzando l'API, ma doesnt vogliono spendere soldi) Dr. Chang, questo è un po estraneo a questo post, ma relative al tuo libro. Dal momento che si parla di Jim Simon. Ho pensato che apprezzerete questo: economistfinancedisplaystory. cfmstoryid13751628 così come questo particolare commento attaccato alla storia di cui sopra: quotHenry Leeds ha scritto: 29 maggio 2009 02:49 Jim Simons è un operatore piscina con la capacità di raccogliere grandi quantità di denaro da parte degli investitori . Gli manca le competenze e le conoscenze matematiche di sviluppare un sistema di negoziazione davvero superiore. La sua pretesa di fama poggia sui suoi anni assistono Shiing Shen Chern, un brillante matematico che generosamente permesso Simons di aggiungere il suo nome al 1974 carta Chern ha scritto. Il Fondo medaglione è stato creato da Elwyn Berlekamp, ​​un brillante professore di Ingegneria Elettrica e matematica a Berkeley. Berlekamp utilizzato la sua conoscenza di Claude Shannon39s Teoria dell'Informazione rivoluzionario per creare questa meraviglia. Shannon era Berlekamp39s PhD al MIT Advisor. Berlekamp ha sviluppato il suo Fondo medaglione in una questione di mesi e la sua incredibile performance è descritto sul sito Berlekamp39s. Simons ha voluto Berlekamp di ri-localizzare a Long Island e di continuare a sviluppare gli algoritmi che compongono il suo capolavoro medaglione. Berlekamp non voleva lasciare Berkeley e di conseguenza ha fatto un errore enorme. Ha venduto i diritti per la sua invenzione di Simons per sei volte quello che gli era costata - una quantità relativamente piccola. Ora afferma sul suo sito web che il Fondo medaglione è un valore di molte migliaia di volte la quantità di dollari che ha ricevuto per la sua realizzazione. Il Hedgefund rinascimentale RIEF è un esempio di Simon39s capacità creative. La sua performance è pietoso e ha portato a ritiro degli investitori di 18 miliardi di dollari. gli investitori del Rinascimento si sono lamentati amaramente come il loro investimento è carenata così male mentre il Fondo medaglione, riservato esclusivamente ai dipendenti del Rinascimento, ha fatto così bene. Si può certamente comprendere la loro I39ve vexation. quot stato nel settore commerciale per un po 'e tutti e le sue cose madre di Jim Simon come essere un dio. Mr. Leeds sembra offrire un'altra lettura del Pr. successo Simon39s che è venuto come uno shock per me. I39m non così sicuro circa MatLab2IB39s servizio quotcustomer così friendlyquot dopo i commenti N N39s ho mandato loro chiedendo se possono confermare che il programma sarà sicuramente lavorare con IB39s FX, in particolare di routing con IDEALPRO - non ho mai avuto una risposta. Così ora sto giocando intorno con matlabtrader, ho intenzione di cercare di codificare il vostro esempio con matlabtrader, se ho capito bene forse lavorare come si potrebbe pubblicare il codice confronto. Amore quel sito - grazie Io sono uno dei delle API MATLAB2IB gli autori. Abbiamo davvero scusiamo. Non siamo sicuri di come abbiamo perso la tua email. Si può essere così gentile da noi e-mail di nuovo. Ci viene inondata di richieste di prova e di altri messaggi di posta elettronica e così potremmo avere perso. Potete scrivermi direttamente. SI, MATLAB2IB lavorerà con IB FX. Finché si dispone delle autorizzazioni con IB, MATLAb2IB non avrà problemi a mettere il vostro ordine tramite. Infatti, alcuni dei nostri proprietari di licenza lo uso speciifcally per FX. Per quanto riguarda NN: ci ha chiesto se lui siamo in grado di fornire una versione di prova con funzionalità di api completa. Come politica abbiamo deciso di non fornirlo. È così semplice. Ci sono molte ragioni per cui posso discutere separatamente. Matt, credo che se si desidera instradare gli ordini FX per IDEALPRO, basta specificare IDEALPRO lo scambio quando si utilizza la funzione PlaceOrder. Ernie avevo scritto in precedenza su un codice perdita trailing stop. Oltre a Mathworks vedo Aly Kassam ha aggiornato il suo eccellente 39Algorithmic Trading con MATLAB39 webinar e il codice associato in modo che ora include un codice di stop loss. Il codice webinar aggiornato e ': mathworks. aumatlabcentralfileexchange24320 I vostri lettori potrebbero essere interessati a guardare entrambi webinar Aly39s per vedere i benefici di MATLAB. Cerca MathWorks per 39Algorithmic Trading con MATLAB per Applications39 finanziaria e 39Algorithmic Trading con MATLAB - Aggiornamento per il 2009 (Regno Unito) 39 Quindi, se qualcuno ha voluto creare un programma di coppie di trading con questo campione, si creerebbe un quotlocalsymbol2quot, poi richiedere i dati di mercato per quel particolare la sicurezza e avere il programma execute acquistare o vendere gli ordini opposta alla sicurezza primaria con l'accessorio se loop e per il calcolo dei periodi di deviazione e lookback, si potrebbe essere in grado di regolare modificando il zscore39lookback3939entryz3939exitz39 per rappresentare dire regressione lineare invece di Bollinger bande quindi, se qualcuno ha voluto creare un programma di coppie di trading con questo campione, si creerebbe un quotlocalsymbol2quot, poi richiedere i dati di mercato per quel particolare la sicurezza e avere il programma esegue acquistare o vendere gli ordini opposta alla sicurezza primaria con l'accessorio se loop e per il calcolo dei periodi di deviazione e lookback, si potrebbe essere in grado di regolare modificando il zscore39lookback3939entryz3939exitz39 per rappresentare dire regressione lineare invece di bande di Bollinger Hi Anon, Sì, è possibile creare una symbol2 e localsymbol2 separato per l'altra gamba della coppia. Per quanto riguarda Zscore, lookback, ecc Una volta che avete determinato un rapporto di copertura, si è ridotta la serie storica a 1 dimensione (quotthe spreadquot), quindi Bollinger band funziona proprio come in un caso 1-strumento. Ernie Così, in ordine di acquisto per la sicurezza 39localsymbol39 parte di un ciclo, proprio sotto di esso, si potrebbe inserire un ordine di vendita per la sicurezza 39localsymbol239 e rendere il tutto parte di un unico ciclo di farne un commercio in tandem e regressione lineare o EMA o qualsiasi altro indicatore dovrebbe funzionare così fornito i parametri Zscore corretti sono riportati Che dire del volume metricsTechnical Analisi con R In questo post bene dare un'occhiata a come un professionista può utilizzare R per calcolare alcuni indicatori di analisi tecnica di base. R è un open-source statistico ambiente di analisi e programmazione linguaggio libero. E 'disponibile per i sistemi operativi Windows, Mac OS e Linux. L'installazione è facile e veloce. Per il download e le istruzioni di installazione andare a: cran. r-project. org. Quando si sviluppa una strategia di trading il suo utile per essere in grado di analizzare e visualizzare i dati ed essere in grado di testare le regole del commercio generazione e le loro variazioni e modelli in modo rapido e con un minimo di turn-around. Mentre molte piattaforme di trading, come Interactive Brokers, ecc consentono di accedere ai dati storici tramite API o il download di file direttamente 8211 analisi che i dati e le strategie di trading prototipazione spesso richiede la scrittura centinaia di righe di codice in linguaggi di programmazione come Java o C, o la scrittura formule difficili da testare ingombranti in Excel. Ciò richiede un notevole investimento di tempo, indipendentemente da come programmatore esperienza sei. Al contrario, un linguaggio di programmazione ad alto livello, come R o Matlab, insieme con i loro ambienti di programmazione interattivi, permettono ai loro utenti di affettare, dadi, e analizzare i dati in una frazione di tempo che ci vuole con C, C o Java. La quantità di codice richiesto per sviluppare una strategia di negoziazione in R è tipicamente un ordine di grandezza inferiore pure. In questo esempio ben utilizzare un semplice file virgola separato contenente colonne prezzo di apertura, massimo, minimo, e chiudere (pseudonimo OHLC), insieme ai valori di volume e timestamp per SPY ETF. In questo post ben dimostrare come utilizzare una libreria R gratuito per calcolare media mobile semplice (SMA), media mobile esponenziale (EMA), Bande di Bollinger (BBands), RSI, MACD e indicatori di analisi tecnica. Noi aggiungere indicatori calcolati come nuove colonne al nostro file di input in modo che possa essere utilizzato per ulteriori analisi o di scambio di strategia prototipazione in Excel, R, o di qualsiasi altro pacchetto software CSV-friendly di vostra scelta. Installazione biblioteca Indicatori tecnici R 1. Per calcolare l'analisi tecnica con R useremo una libreria open-source gratuito chiamato 8220TTR8221 (tecniche Regole di Trading). Questa fase comprende le istruzioni per l'installazione di biblioteca TTR, supponendo che è già stato installato R sul computer. Questa procedura deve essere eseguita solo una volta per ogni installazione R su un computer. Per installare la libreria sul computer: 1) ambiente di avvio R sul computer, poi nel menu selezionate: Pacchetti 038 Dati - Package Installer 2) Nel pacchetto di installazione di tipo 8220TTR8221 nel campo Cerca pacchetto, e fare clic sul pulsante 8220Get List8221. 3) Scegliere un pacchetto 8220TTR8221 e fare clic su 8220Install Selected8221. Caricamento dati storici (ingresso) per scopo dimostrativo useremo i prezzi storici giornalieri per SPY ETF da settembre 2013 a maggio 2014. Clicca qui per scaricare il file di dati. Questo file di input per questo esempio è stata generata utilizzando IB dati storici Downloader. 2. Stiamo per iniziare aprendo guscio R e il caricamento biblioteca TTR, che è un'estensione R gratuito che contiene le funzioni per il calcolo alcuni degli indicatori più comuni. 3. Il passo successivo è quello di importare il nostro file di dati con i prezzi storici in ambiente R. Noi caricare dati da file CSV di esempio in ambiente R e conservarla un frame di dati, che un tipo di variabile R per la memorizzazione di dati in formato tabella in memoria. Per visualizzare prime righe della tabella di dati: per default mostra prime 6 righe di dati con i nomi di colonna (intestazione della tabella). Per vedere il numero di righe che avete nella tabella dei dati: questo dimostra che abbiamo 187 record di dati nel nostro file di dati SPY, per 187 giorni di negoziazione tra il 3 settembre 2013 8211 31 maggio 2014. Possiamo anche elencare i nomi delle colonne della tabella utilizzando le funzioni colnames come segue: medie mobili 4. ora lascia calcolare 20 giorni media mobile semplice (SMA) della colonna prezzo vicino utilizzando TTR funzione librarys R SMA: ora, vediamo primi 50 valori dell'array SMA20: Qui abbiamo usato la funzione SMA da TTR biblioteca abbiamo caricato sopra, dicendo che per calcolare 20 giorni di media (valore del parametro n), della colonna CLOSE da dati della struttura dei dati. La funzione restituisce una matrice di valori SMA e lo memorizza in una nuova variabile chiamata SMA20. È possibile richiamare la guida con una descrizione dettagliata della funzione e dei suoi parametri utilizzando. seguita dal nome della funzione, come indicato di seguito. E 'sempre una buona idea di leggere le pagine di aiuto per le funzioni che si sta utilizzando, dal momento che un elenco di tutti i parametri opzionali che è possibile utilizzare per modificare l'uscita. Inoltre, molte funzioni sono varianti o le funzioni correlate, che potrebbe essere utile in diverse circostanze e saranno elencati nella pagina di aiuto. 5. Calcolo media mobile esponenziale è altrettanto semplice, basta utilizzare una funzione diversa, questa volta EMA (). Si noti che calcoliamo EMA per il 14-epoca lunghezza Bollinger Band 6. Per il calcolo dell'indicatore Bande di Bollinger si usa la funzione BBands. Vi è un certo numero di parametri facoltativi che ci vuole, così bene fornire alcuni esempi. Nell'esempio riportato di seguito chiamiamo BBands di passaggio che i dati della struttura dei dati con una query che specifica che vogliamo utilizzare i valori dalla colonna CLOSE, proprio come weve fatto sopra per SMA e EMA calcoli di cui sopra. Secondo parametro sd prende il numero di deviazioni standard per le bande superiori e inferiori. Dal momento che noi non passare il valore per n 8211 BBands utilizza 20 periodi media mobile per impostazione predefinita. L'output contiene diverse colonne: DN per la fascia più bassa, mavg per la media mobile, per la fascia superiore, e PCTB, che quantifica un prezzo security8217s rispetto al superiore e inferiore Bollinger Band, una descrizione dettagliata di esso può essere trovato qui. B è uguale a 1 quando il prezzo è al banda superiore B è uguale a 0 quando il prezzo è alla banda B inferiore è superiore a 1 quando il prezzo è al di sopra della banda superiore B è inferiore a 0 quando il prezzo è al di sotto della banda B basso è sopra .50 quando il prezzo è al di sopra della banda centrale (20 giorni SMA) B è inferiore a 0,50 quando il prezzo è al di sotto della fascia centrale (20 giorni SMA) BB20 BBands (dati, SD2.0) 6.1 Ora we8217d desidera creare una nuova struttura di dati contenente tutti gli input i dati dal telaio 8216data8217, più di Bollinger Bands dati che abbiamo appena calcolato. La funzione data. frame () prende qualsiasi numero di frame di dati e si unisce a loro fila-saggio in un nuovo frame di dati, in modo che gli elementi da righe corrispondenti sono uniti insieme nel risultato. 6.2 Bollinger Bands Terreni: (dataPlusBBDATETIME, allDataCLOSE) linee (dataPlusBBCLOSE, col 8216red8217) linee (dataPlusBBup, col 8216purple8217) linee (dataPlusBBdn, col 8216brown8217) linee (dataPlusBBmavg, col 8216blue8217) 6.3 In alternativa, si può specificare esplicitamente quale tipo di movimento media dovrebbe essere usato come base per le bande di Bollinger che utilizzano il parametro di funzione maType, che semplicemente prendono un nome di funzione media mobile. Fare riferimento alla pagina di aiuto SMA per vedere diversi tipi di medie supportati nella biblioteca TTR in movimento. Per esempio, se youd come per calcolare un Bande di Bollinger EMA, è possibile passare EMA a maType. Si noti che in questo esempio stiamo imperativi parametro di lunghezza predefinita per media mobile, utilizzando media di 14 periodo di questo tempo. bbEMA BBands (dati, SD2.0, N14, maTypeEMA) RSI 8211 Relative Strength Indicator 7. RSI. Per calcolare l'RSI si usa la funzione RSI (). È possibile utilizzare il comando RSI in guscio R per ottenere dettagli per i parametri di funzionamento. Fondamentalmente, è molto simile alle funzioni che abbiamo usato sopra per generare media mobile. Ha due parametri richiesti: serie storiche (come la colonna CLOSE dalla nostra struttura dati dei dati, e n valore intero per la lunghezza dell'indicatore RSI RSI rsi14 (dati, N14) Ecco il primo parametro di funzione RSI è:. Dati, che è una dichiarazione che dice rimessa colonna denominata CLOSE dalla tabella di dati e li restituisce come una lista di valori, e il secondo parametro è n14, dove il nome del parametro è n, e il valore 14 indica che vogliamo calcolare 14 giorni . i valori RSI sul prezzi di chiusura 8. la funzione MACD richiede diversi argomenti: serie di dati in ingresso (come prezzo di chiusura) il numero di periodi di rapido movimento numero medio dei periodi di lento numero media mobile di periodi per la linea di segnale È anche possibile opzionalmente specificare in movimento funzione di media che si desidera utilizzare per il MACD medie mobili di vedere uno screenshot della pagina aiuto qui sotto (è anche possibile utilizzare il comando MACD in guscio R per aprire la pagina di aiuto da soli):. Consente di calcolare uno standard (12,26,9) . MACD di utilizzare questa funzione anche essere utilizzando semplici medie mobili standard, in modo, ben specificare la funzione SMA nel parametro maType: MACD MACD (dati, nFast12, nSlow26, nSig9, maTypeSMA) unire tutti i dati insieme 9. Ora, ci uniamo tutte le gli indicatori calcolati sopra con i dati di input originali in un singolo frame di dati: la funzione data. frame () prende qualsiasi numero di frame di dati e si unisce a loro row-saggio, in modo che gli elementi da righe corrispondenti sono incollati insieme nella risultante data. frame alldata . Scrivici file di testo e, infine, scriviamo contenuto dei frame di dati ALLDATA in un file di valori separati da virgole. funzione write. table (), che contiene un gran numero di parametri facoltativi Usiamo. Una pagina dettagliata di aiuto è disponibile utilizzando il comando write. table in guscio R. write. table (ALLDATA, filespywithindicators. csv, na, settembre ,, row. names FALSE) Quando la funzione write. table () che noi chiamiamo passiamo i seguenti argomenti: alldata 8211 questo è semplicemente un riferimento al frame di dati contenente i dati per essere scritta nel file di output. file di 8230 8211 questo è il percorso e il nome del file che stiamo creando. na 8211 fa in modo che le cellule del frame di dati che contengono R valore NA conterranno valori vuoti nel file di output. Alcune cellule hanno NA per le righe in cui non vi erano dati sufficienti per generare un valore di indicatore corrispondente (ad esempio prima di 19 righe per 20 giorni SMA). Settembre, 8211 set di colonne di separazione di una virgola (da qui il file valori separati da virgole). Per creare un file separato da tabulazioni (in realtà un formato preferito per i sistemi software gravi) 8211 uso: Sep t. row. names FALSE 8211 è importante impostare questo valore, altrimenti prima colonna del file di output conterrà numeri di riga. Il file risultante è disponibile qui. Il pulsante destro del mouse e selezionare 8220Save file collegato file scaricato As8221 può essere aperto in Excel o editor di testo. 10. Ci sono più funzioni e le caratteristiche disponibili nella libreria TTR. Potete saperne di più da fanalino di pagina TTRS aiuto: CONCLUSIONE R fornisce un ambiente comodo e versatile per l'analisi e il calcolo dei dati. Oltre a migliaia di liberi open-source statistiche, librerie matematiche e algoritmi, R contiene un gran numero di funzioni e librerie per la lettura e la scrittura di file di dati tofrom, database, URL, Web Services, ecc che, combinata con la concisione della lingua , è una combinazione potente che può aiutare gli operatori di risparmiare tempo prezioso. Gli operatori possono ridurre significativamente il tempo necessario per realizzare prototipi e strategie di trading backtest utilizzando R. Ci sono anche metodi per integrare R con i linguaggi di programmazione tradizionali come Java e C. Don8217t esitare a pubblicare un commento o inviare un messaggio tramite modulo di contatto se Per qualsiasi domanda riguardante questo materiale. Infine, we8217d segnaliamo un paio di libri che sono stati molto utili per i nostri sforzi di sviluppo. Il primo libro 8211 8220Quantitative Trading con R8221 è un grande mix di dati intuizioni finanziarie di analisi e applicazione di R per backtesting, l'esplorazione dei dati e l'analisi. Ha un certo numero di esempi grandi di codice e va oltre un certo numero di pacchetti R utili. Si tratta di un buon livello di libro intro-to-intermedio per le persone che vorrebbero costruire e backtest le proprie strategie di trading. Il secondo libro 8211 8220Mastering R per Quantitative Finance8221 8211 è un vero gioiello. Esso contiene più informazioni avanzate per i commercianti con una buona conoscenza di strumenti derivati ​​e più forte background matematico. Abbiamo scoperto che questo libro è un grande follow-up per la 8220Quantitative Trading con R8221. Oltre ai campioni di grande codice R e pacchetti contiene una panoramica di un certo numero di modelli e algoritmi avanzati di finanziamento (e pratiche) quantitativa, e ti permette di avere i piedi bagnati con il codice di R subito. Trading Geeks fornisce servizi di consulenza in strategia di trading e di sviluppo software per i commercianti indipendenti, società di persone, e gli hedge fund. Si prega di richiedere ulteriori informazioni o per un preventivo gratuito per il vostro progetto tramite modulo di contatto sulla destra.