Azioni derivati azionari derivata è una classe di derivati il cui valore è almeno in parte derivante da uno o più titoli azionari sottostanti. Opzioni e futures sono di gran lunga i più comuni strumenti derivati azionari. Questa sezione fornisce una panoramica delle attività quotidiane del segmento di mercato dei derivati azionari in NSE. 2 prodotti principali sotto i derivati azionari sono futures e opzioni, che sono disponibili su indici ed azioni. Strumento saggio del volume e fatturato in caso di contratti di opzione fatturato rappresenta nozionale Fatturato relazioni di mercato attuale accesso rapporti di mercato giornaliere e fine delle relazioni giorno come Bhavcopy, volatilità e prezzi di liquidazione informazione quotidiana, relazioni di attività di mercato e vari tali relazioni che forniscono uno sguardo al giorni di trading. Quotidiano Report Archives contratto-saggi Questa sezione fornisce informazioni sul prezzo storico, quantità negoziate, il volume, i prezzi di liquidazione e di dati open interest contractinstrument per un periodo di tempo. Archives of Rapporti giornalieri accedere agli archivi delle relazioni giornaliere e mensili come Bhavcopy, attività di mercato e altri Inserzione di talune informazioni e alla base di questa pagina fornisce un elenco completo dei contratti disponibili su indici e titoli in Equity Derivatives. Fare clic sul nome della società per scoprire l'importante informazioni aziendali per gli ultimi sei mesi. Fare clic sul simbolo per vedere tutti i contratti della sicurezza rapporti mensili informazioni raccolte alla fine del mese fornisce una panoramica della storia del commercio, la crescita del business, prezzi storici e scadenze intorno Equity Derivatives Il National Stock Exchange of India Limited (NSE) iniziati operatività in derivati con il lancio di future su indici, il 12 giugno 2000. il segmento dei futures e delle opzioni di NSE ha fatto un marchio per se stesso a livello globale. Nel segmento futures e opzioni, commercio di Nifty 50 Index, l'indice IT Nifty, Nifty Index Bank, Nifty Index Midcap 50, Infrastructure Index Nifty, Nifty Index PSE e le scorte singoli sono disponibili. Opzioni a lungo termine su Nifty 50 sono inoltre disponibili. Più raquo Futures Opzioni (FO) segmento di NSE fornisce negoziazione di strumenti derivati come Index Futures, Opzioni indice, stock option, Stock Futures. Maggiori Informazioni sul contratto I collegamenti elencati di seguito forniscono informazioni sui contratti derivati azionari disponibili su indici e titoli. Sei informazioni mensili sulla sicurezza è disponibile in quotUnderlying Informationquot. Più ns trading, sistema automatizzato di schermo basato moderno, completamente computerizzato commerciale progettato per offrire agli investitori in tutto il lungo e in largo il paese un modo semplice e sicuro per investire. Il sistema di trading NSE chiamato Scambio Nazionale per Automated Trading (NEAT) è un sistema di trading basato schermo completamente automatizzato, che adotta il principio di un mercato order driven. Più Clearing amp Settlement NSCCL carrries la compensazione e il regolamento delle operazioni eseguite in azioni e derivati segmenti della NSE. Essa opera un ciclo di regolamento ben definito e non ci sono deviazioni o rinvii di questo ciclo. Si aggrega commerci nel corso di un periodo di scambio, reti le posizioni per determinare le responsabilità dei membri e assicura il movimento di fondi e titoli per soddisfare le rispettive responsabilità. Più Risk Management NSCCL ha messo in atto un sistema di gestione globale dei rischi, che viene costantemente aggiornato a fallimenti del mercato pre-lasciare impregiudicate. La Clearing Corporation assicura che il commercio di obblighi membri sono commisurato al loro networth. Morea contratto future è un contratto a termine, che viene scambiato in borsa. contratti future NFTYMCAP50 sarebbero basati sull'indice Nifty Midcap 50. (Criteri di selezione per gli indici) NSE definisce le caratteristiche del contratto future, come l'indice sottostante, molto mercato, e la data di scadenza del contratto. I contratti futures sono disponibili per la negoziazione da introduzione alla data di scadenza. Il descrittore di protezione per i contratti Nifty Midcap 50 future è: tipo di mercato. N tipo di strumento. FUTIDX sottostanti. Data di scadenza NIFTYMID50. Data del contratto tipo Strumento scadenza rappresenta lo strumento cioè Futures su Indice. simbolo sottostante indica l'indice sottostante, che è la data di scadenza Nifty Midcap 50. identifica la data di scadenza del contratto di NFTYMCAP50 contratti future hanno un massimo di ciclo di trading a 3 mesi - il mese vicino (uno), il mese successivo (due) e la mese lontano (tre). Un nuovo contratto è stato introdotto il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del contratto nei pressi mese. Il nuovo contratto sarà introdotto per una durata di tre mesi. In questo modo, in qualsiasi punto nel tempo, ci saranno 3 contratti disponibili per la negoziazione nel mercato vale a dire uno vicino al mese, uno a metà mese e un periodo di gran lunga il mese rispettivamente. NFTYMCAP50 contratti futures scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il giorno precedente. Il valore dei contratti futures su NFTYMCAP50 non può essere inferiore a Rs. 2 lakh al momento della presentazione. La dimensione del lotto consentito per contratti futures contratti di opzione amplificatori devono essere gli stessi per una data dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in volta. Il passo prezzo in materia di contratti a termine NFTYMCAP50 è Re.0.05. Prezzo base di NFTYMCAP50 contratti futures sul primo giorno di contrattazione sarebbe teorico prezzo dei futures. Il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione sarebbe il prezzo di chiusura giornaliera dei contratti future. Non ci sono fasce di prezzo giorno minimummaximum applicabili per i contratti a termine NFTYMCAP50. Tuttavia, al fine di impedire l'ingresso ordine errato dai membri commerciali, intervalli operativi sono mantenuti a - 10. Per quanto riguarda gli ordini, che sono venuti in blocco dei prezzi, i membri sarebbero tenuti a confermare la Borsa che non vi è alcun errore involontario nella voce ordine e che l'ordine è autentico. Su tale conferma la Borsa può approvare tale ordine. Il limite di quantità congelamento applicabile è basato sul livello dell'indice sottostante come da tabella seguente: Order typeOrder bookOrder attributo ordine molto regolare ordine di stop loss immediato o annullare ordine Diffusione Un'opzione dà una persona il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere qualcosa. Un'opzione è un contratto tra due parti in cui l'acquirente riceve un privilegio per il quale paga un canone (premium) e il venditore accetta l'obbligo delle quali riceve una tassa. Il premio è il prezzo negoziato e impostare quando l'opzione viene acquistato o venduto. Una persona che acquista una opzione si dice che sia lungo nell'opzione. Una persona che vende (o scrive) l'opzione si dice che sia breve l'opzione. I contratti di opzione sono in stile europeo e regolati in contanti e sono basate sul mercato popolare Nifty Midcap 50 Index. (criteri di selezione per gli indici) il descrittore di protezione per i contratti Nifty Midcap 50 opzioni è: tipo di mercato. N tipo di strumento. OPTIDX sottostanti. Data di scadenza NFTYMCAP50. Data di scadenza del contratto tipo Option. CE PE Strike Price: Prezzo di esercizio per il tipo di strumento contrattuale rappresenta lo strumento cioè Opzioni su Indice. simbolo sottostante indica l'indice sottostante, che è Nifty Midcap 50 Data di scadenza indica la data di scadenza del contratto di opzione tipo identifica se si tratta di una chiamata o di un opzione put. CE - call europea, PE - Put europea. contratti di opzione NFTYMCAP50 hanno un massimo di ciclo commerciale 3 mesi - il mese vicino (uno), il mese successivo (due) e il mese lontano (tre). Alla scadenza del contratto nei pressi mese, nuovi contratti vengono introdotti a nuovi prezzi di esercizio sia per call e opzioni put, il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del contratto nei pressi mese. I nuovi contratti vengono introdotti per la durata di tre mesi. contratti di opzione NFTYMCAP50 scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il giorno precedente. Intervalli Prezzo Strike Il numero di contratti previsti in opzioni su indice si basa sulla gamma di chiusura nei giorni precedenti valore dell'indice sottostante ed applicabile come da tabella seguente: Il valore dei contratti di opzione su NFTYMCAP50 non può essere inferiore a Rs.2 lakh al momento della presentazione. La dimensione del lotto consentito per contratti futures contratti di opzione amplificatori devono essere gli stessi per una data dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in volta. Il passo dei prezzi in relazione contratti di opzione NFTYMCAP50 è Re.0.05. Prezzo base dei contratti di opzione, sulla introduzione di nuovi contratti, sarebbe il valore teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo dei premi opzioni. Il prezzo di opzioni per una chiamata, calcolato secondo la seguente formula di Black Scholes: C S N (D 1) - X e - rt N (d 2) e il prezzo per un Put è. PX e - rt N (-d 2) - SN (-d 1) dove: D 1 ln (SX) (r 2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt ( t) d 1 - sqrt (t) C prezzo di un'opzione call prezzo P di un prezzo S put del prezzo di esercizio patrimoniale X sottostante del tasso di opzione R di tempo di interesse t alla volatilità scadenza del sottostante N rappresenta uno standard normale distribuzione con media 0 e deviazione standard 1 ln rappresenta il logaritmo naturale di un numero. logaritmi naturali si basano sulla costante e (2,71828182845904). Tasso di interesse può essere il tasso MIBOR rilevante o ad altro tasso che possono essere specificati. Il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione, sarà il prezzo di chiusura giornaliera dei contratti di opzione. Il prezzo di chiusura è calcolato come segue: Se il contratto viene negoziato nell'ultima mezz'ora, il prezzo di chiusura deve essere l'ultima mezz'ora prezzo medio ponderato. Se il contratto non viene negoziato nell'ultima mezz'ora, ma scambiato in qualsiasi momento della giornata, quindi il prezzo di chiusura sarà l'ultimo prezzo negoziato (LTP) del contratto. Se il contratto non viene scambiato per il giorno, il prezzo base del contratto per il prossimo giorno di negoziazione è il prezzo teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo dei premi opzioni. Il limite di quantità congelamento applicabile è basato sul livello dell'indice sottostante come da tabella seguente: I SampP CNX Nifty Index Futures Il contratto future NSE Nifty è un contratto a termine, che viene scambiato sul National Stock Exchange (NSE) giugno 12, 2000. I contratti futures su indici sono basati sul popolare benchmark di mercato indice SampP CNX Nifty. Specifiche Contrattuali descrittore di protezione descrittore di protezione per i contratti futures Nifty SampP CNX è: tipo di mercato. N tipo di strumento. FUTIDX sottostanti. NIFTY data di scadenza. Data del contratto tipo Strumento scadenza rappresenta lo strumento cioè Futures su Indice. simbolo sottostante indica l'indice sottostante, che è la data di scadenza SampP CNX Nifty identifica la data di scadenza del contratto sottostante strumento L'indice sottostante è SampP CNX NIFTY. Ciclo Trading SampP CNX Nifty contratti future hanno un massimo di ciclo di trading a 3 mesi - il mese vicino (uno), il mese successivo (due) e il mese di gran lunga (tre). Un nuovo contratto è stato introdotto il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del contratto nei pressi mese. Il nuovo contratto sarà introdotto per una durata di tre mesi. In questo modo, in qualsiasi punto nel tempo, ci saranno 3 contratti disponibili per la negoziazione nel mercato vale a dire uno vicino al mese, uno a metà mese e un periodo di gran lunga il mese rispettivamente. giorno di scadenza SampP CNX Nifty contratti futures scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il giorno precedente. Parametri di negoziazione formato contratto La dimensione del lotto consentito di SampP CNX Nifty contratti a termine è di 200 e suoi multipli. Prezzo passi Il passo dei prezzi in relazione SampP CNX Nifty contratti a termine è Re.0.05. Base prezzi prezzo base di SampP CNX Nifty contratti futures sul primo giorno di contrattazione sarebbe teorico prezzo dei futures. Il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione sarebbe il prezzo di chiusura giornaliera dei contratti future. fasce di prezzo ci sono fasce di prezzo giorno minimummaximum applicabili per SampP CNX Nifty contratti futures. Tuttavia, al fine di impedire l'ingresso ordine errato dai membri commerciali, intervalli operativi sono mantenuti a 10. Per quanto riguarda gli ordini, che sono venuti in blocco dei prezzi, i membri sarebbero tenuti a confermare la Borsa che non vi è alcun errore involontario nella voce ordine e che l'ordine è autentico. Su tale conferma la Borsa può approvare tale ordine. Quantità congelamento Quantità Fermo per i contratti futures Nifty SampP CNX sarebbe 20.000 unità o superiore. Per quanto riguarda gli ordini che sono venuti sotto la quantità di congelamento, i membri sarebbero tenuti a confermare la Borsa che non vi è alcun errore involontario nella voce ordine e che l'ordine è autentico. Su tale conferma, la Borsa può approvare tale ordine. Tuttavia, in casi eccezionali, la Borsa può, a sua discrezione, di non consentire gli ordini che sono venuti in quantità congelamento per l'esecuzione per qualunque motivo, tra cui la non disponibilità dei limiti di esposizione fatturato attributo order typeOrder bookOrder regolare ordine lotto L'ordine di stop loss immediato o annullare Buon fino al giorno valida fino a cancellazione Buona fino a fine data diffondere le buone fino annullate (CG) gli ordini vengono cancellati al termine del periodo di 7 giorni di calendario dalla data di inserimento di un ordine. L'indice SampP CNX Nifty NSE 50 Index SampP CNX Nifty NSE 50 è un ben diversificato 50 indice azionario pari al 23 settori dell'economia. Il valore totale scambiato di tutte le scorte Nifty è pari a circa il 70 del valore scambiato di tutti i titoli sul NSE. scorte Nifty rappresentano circa il 60 della capitalizzazione totale di mercato. Perché Commercio NSE Nifty Index è possibile barattare l'intero mercato azionario, invece di singoli titoli. Futures su indici sono: - alta liquidità - grandi intra-day prezzo altalene - leva alta - requisito basso capitale iniziale - minore rischio rispetto all'acquisto e tenere scorte - altrettanto facile da commerciare il lato corto come il lato lungo - hanno solo di studiare un indice invece di 100s di stock futures su indice sono regolate in contanti e quindi tutti i problemi legati alla cattiva consegna, forgiati, certificati falsi, ecc possono essere evitati. Poiché l'indice consiste di molti titoli (50 titoli) è molto difficile da manipolare l'indice. Si sono tenuti a pagare una piccola frazione del valore del contratto totale come i margini. Ciò significa che la negoziazione di indice di borsa Futures è un'attività leva finanziaria dato che l'investitore è in grado di controllare il valore totale del contratto con una quantità relativamente piccola di margine. SampP CNX NSE Nifty 50 Index futures e opzioni NewsletterStock Basics Opzione Definizione: Una stock option è un contratto tra due parti in cui lo stock option acquirente (titolare) acquista il diritto (ma non l'obbligo) di buysell 100 azioni di un titolo sottostante ad un prezzo prefissato dalal l'opzione venditore (writer) entro un determinato periodo di tempo. Specifiche Opzione contratto I seguenti termini sono specificati in un contratto di opzione. Opzione Tipo I due tipi di stock option sono put e call. Le opzioni call conferisce all'acquirente il diritto di acquistare il titolo sottostante mentre le opzioni put gli danno il diritto di vendere loro. Strike Price Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale il bene sottostante deve essere acquistato o venduto quando l'opzione viene esercitata. La sua relazione al valore di mercato del sottostante influenza il moneyness dell'opzione ed è un fattore determinante del premio opzioni. In cambio dei diritti conferiti dal opzione, l'acquirente dell'opzione deve pagare l'opzione venditore un premio per il trasporto sul rischio che viene fornito con l'obbligo. Il premio di opzione dipende dal prezzo di esercizio, la volatilità del sottostante, così come il tempo rimanente alla scadenza. I contratti di opzione Data di scadenza stanno sprecando risorse e tutte le opzioni scadono dopo un certo periodo di tempo. Una volta che il magazzino opzione scade, il diritto di esercitare non esiste più e la stock option diventa inutile. Il mese di scadenza è indicato per ciascun contratto di opzione. La data in cui si verifica scadenza dipende dal tipo di opzione. Per esempio, le stock option quotate negli Stati Uniti scadono il terzo Venerdì del mese di scadenza. Opzione Style Un contratto di opzione può essere sia in stile americano o stile europeo. Il modo in cui le opzioni possono essere esercitate anche dipende dallo stile dell'opzione. opzioni di stile americano possono essere esercitati in qualsiasi momento prima della scadenza, mentre le opzioni di stile europea può essere solo esercizio alla data di scadenza stessa. Tutte le stock option attualmente negoziate nei mercati sono opzioni american-style. Sottostante sottostante è la sicurezza che il venditore opzione ha l'obbligo di consegnare o acquistare dal titolare dell'opzione nel caso in cui l'opzione viene esercitata. Nel caso delle stock option, il sottostante si riferisce alle azioni di una società specifica. Le opzioni sono disponibili per altri tipi di titoli, quali valute, indici e commodities anche. Contratto Multiplier Il moltiplicatore contratto stabilisce la quantità dell'attività sottostante che deve essere consegnato nel caso in cui l'opzione viene esercitata. Per le stock option, ogni contratto copre 100 azioni. I partecipanti opzioni di mercato nel mercato delle opzioni comprare e vendere call e put option. Coloro che acquistano opzioni sono chiamati titolari. I venditori di opzioni sono chiamati scrittori. titolari di opzione si dice che hanno posizioni lunghe, e gli scrittori si dice che hanno posizioni corte. Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere.
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