Spostamento backtests media Oggi stiamo aggiungendo un nuovo Moving Backtest media per le nostre capacità di modellazione. Questa è una forma semplificata che permette di testare le medie singolo o doppio movimento applicati ad un simbolo o al rapporto tra un simbolo ad un altro. La schermata sopra rappresenta un backtest di SPY, entrando quando il prezzo supera i 200 giorni di media mobile semplice e uscire quando il prezzo scende sotto la SMA. Le opzioni includono il tipo di media mobile da usare (SMA o EMA), la lunghezza della media mobile, e quali simboli enterexit quando i segnali sono generati. La schermata seguente mostra molte delle opzioni disponibili con questa schermata. Qui stiamo basando le nostre medie mobili sul rapporto delle scorte beta elevato di scorte basse beta facendo riferimento alle due fondi PowerShares SampP 500 Alto Beta ETF (SPHB) e PowerShares SampP 500 Low Volatility ETF (SPLV). E 'generalmente ritenuto che quando gli stock alti beta sono leader, il mercato è rialzista e quando a basso beta stanno conducendo, un approccio più conservativo è in ordine. In questo modello metteremo a confronto il 5 giorni SMA al 100 giorni, si spostano in uguale peso SampP (RSP) quando il 5 giorni conduce e in Utilità (XLU) quando il 5 giorni in ritardo. I risultati di questo schermo mostrano un miglioramento della CAGR così come la maggior parte dei parametri di rischio rispetto a spiare. Se si può gestire un po 'più di rischio, i risultati diventano molto interessante quando si utilizza un fondo di leveraged come UPRO nello stato rialzista e forse SPLV nello stato ribassista. Tre grafici interattivi sono inclusi con l'uscita standard per ciascun modello. Il primo è un grafico di prezzo medio e spostando seguito da un grafico azionario e, infine, un grafico percentuale di prelievo. A questo punto questa pagina è a disposizione di tutti gli utenti, accesso Premium o no. Tuttavia, abbiamo assistito ad un continuo aumento del numero di visitatori che utilizzano blocco degli annunci del software in modo con il roll-out di questa pagina stiamo includendo un piccolo screen8221 8220reminder che apparirà agli utenti non visualizzano annunci e non accesso come accesso Premium. Tutto quello che chiediamo è che si sia ammette gli annunci o registrarsi sul nostro sistema di accesso Premium. Da parte nostra, faremo del nostro meglio per fornire solo gli annunci responsabili che hanno un impatto minimo sulla vostra navigazione. Se qualcuno di voi ricevono questa schermata per errore fatecelo sapere e faremo i parametri. Abbiamo identificato diverse estensioni possibili a questa funzionalità di base tra cui più statistiche a fornire indicazioni per un migliore sviluppo schermo. Alcune di queste estensioni saranno accesso Premium, ma siamo felici di offrire questa schermata per i nostri utenti inizialmente senza restrictions. Moving media Backtest Symbol - inserire qualsiasi simbolo rintracciato nel nostro database, oppure utilizzare un rapporto tra i simboli inserendo due simboli come SYM1: sym2. Medie Mobili - Può essere semplice o esponenziale per il numero di giorni specificato. Con un singolo MA nell'azienda è determinato dal valore di prezzo rispetto alla media mobile. Quando si usano due MAs, la partecipazione è determinato dal rapporto tra le due medie mobili. Holdings - Il fondo, che si terrà possono essere uguali o differenti dal fondo utilizzato per i calcoli di cui sopra. Ad esempio, è possibile modellare buyingselling un fondo leva sulla base della media mobile del fondo leva finanziaria. Benchmark - SPY è il default, ma qualsiasi simbolo può essere utilizzato. Statistiche - Le statistiche comprendono tre misure di volatilità che si desidera essere bassa, la deviazione standard, ulcera indice, e Max drawdown. Inoltre ci sono tre ritorno: misure di rischio in cui più alto è meglio. Questi includono l'indice di Sharpe, Sortino Ratio, e rapporto Martin. Dalla recente Guarda Schermi ETF mercato al momento di chiusura, martedì, 7 marzo Importante disclaimer: Le informazioni fornite da ETFScreen è rigorosamente a scopo informativo e non deve essere interpretato come un consiglio o una sollecitazione ad acquistare o vendere qualsiasi titolo. Il proprietario di ETFScreen si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo del materiale contenuto nel presente documento per qualsiasi scopo, incluso scopo di investimento. DisclaimerCondizioni sulla Privacy di Utilizzo Se avete un commento si prega di contattare us. ROTATION INVEST RotationInvest fornisce strumenti di backtesting investimenti on-line per la rotazione, Momentum, Sector Rotation, Asset Allocation, e strategie di portafoglio per azioni, ETF e fondi comuni di investimento. RotationInvests strumenti sono progettati per consentire agli utenti di trovare e backtest affidabile, basato su regole, classifica quantitativa di rotazione, adattabile asset allocation, e la commutazione di asset strategie di investimento di guadagnare l'esposizione a uptrends in più classi di attività, evitando grandi prelievi associati agli investimenti in asset class singoli e di prova la robustezza di tutte le strategie con simulazioni Monte Carlo. Data Quality Professional è disponibile per gli abbonati, nonché i dati che risalgono fino a 1924 per estensivi a lungo termine che utilizzano uno dei nostri strumenti. Iscriviti subito 1 settimana gratuita di prova 24.99Month nostri strumenti nostra la più potente del settore, la trasformazione più di 20x i dati della maggior parte degli strumenti di trattiamo i dati giornalieri di dare giorno per giorno i risultati e numeri drawdown, così come calcoli avanzati come il Indice di Sharpe e mean reversion. 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Tutti gli strumenti di eseguire simulazioni Monte Carlo su tutti i risultati per consentire agli utenti di controllare la robustezza e simulare guadagni futuri. Facilmente visualizzare le prestazioni delle strategie con i grafici HTML5 che sono completamente interattivo e zoom, che mostrano le prestazioni e prelievo, così come moderni tabelle delle prestazioni e commerciali. Export e condividere tutti i grafici e impostazioni con report HTML completamente interattivi. Non mi piace la nostra produzione è possibile scaricare tutti i report sulle prestazioni amplificatore equità in un file di foglio di calcolo in tutti i nostri strumenti scegliere il più forte di 4 azionari e obbligazionari portafogli. Ogni mese determinare quale portafoglio si è esibito il meglio nel corso degli ultimi 3 mesi, sulla base di quantità di moto e indice di Sharpe, quindi investire nel portafoglio vincente delle 4 portafogli. 8203 Portfolio 1: 75 azioni, 25 Bonds 2: 50 titoli, 50 Bonds 3: 25 azioni, 75 Bonds 4: 100 Obbligazioni Immaginate si voleva prendere tutti i portafogli generati dai nostri strumenti nelle altre schede, e solo investendo la strategia che è il più forte con i nostri strumenti portafoglio è possibile Abbiamo preso le uscite dalle nostre altre strategie nelle altre schede, li caricato sul nostro strumento di portafoglio, e istruiti per scegliere 2 in base alla quantità di moto tre mesi, e fare adattivo asset allocation in base alla rati Sharpe con questo strumento un portafoglio standard può essere creato con l'assegnazione dal simbolo. Quando un fondo in quel portafoglio scende al di sotto di una media mobile, tale fondo viene attivato per un fondo bondcash di scelta degli utenti. 82038203We stanno per creare un portafoglio composto da fondi comuni di investimento VTSMX 30, VGSIX 20, VGTSX 20, VIPSX 15, e VUSTX 15, queste assegnazioni sono in linea di replicare il portafoglio Swensen. Quando uno di questi fondi cadere di sotto della loro media mobile a 175 giorni, ci sarà investire in un fondo obbligazionario di tesoreria termine intermedio (IEF). 8203The rotazione Momentum strumento permette agli utenti di vedere i risultati ipotetici di una quantità di moto o di classifica investire strategia di rotazione relativa forza, con la possibilità di aggiungere in adattativo asset allocation sulla parte superiore di rotazione, utilizzando i calcoli di resistenza compresa Momentum, volatilità, mean reversion, Indice di Sharpe, e Information ratio. Lo strumento Momentum rotazione calcolerà automaticamente la forza, sulla base della quantità di moto, la volatilità, Sharpe ratio Andor Information Ratio, e al termine di ciascun periodo di aggiornamento, l'interruttore o ruotare al fondo più alta classifica per il prossimo periodo. 8203The portafoglio di rotazione Momentum strumento permette agli utenti di vedere i risultati ipotetici di una quantità di moto o di classifica investire strategia applicata ad un intero portafoglio di fondi, invece di singoli ticker rotazione relativa forza, con la possibilità di aggiungere in adattativo asset allocation sulla parte superiore di rotazione, usando la forza calcoli tra cui Momentum, volatilità, mean reversion, Sharpe ratio, e Information ratio. Lo strumento Momentum rotazione calcolerà automaticamente la forza, sulla base della quantità di moto, la volatilità, Sharpe ratio Andor Information Ratio, e al termine di ciascun periodo di aggiornamento, l'interruttore o ruotare al fondo più alta classifica per il prossimo periodo. 8203The Adaptive Asset Allocation Tool consente agli utenti di vedere i risultati ipotetici delle attività di ponderazione nel vostro portafoglio sulla base di parametri di rendimento come il rapporto di massima Sharpe, Massimo Information Ratio, Minimum Variance e volatilità minima invece di utilizzare percentuali fisse. Su ogni periodo di aggiornare lo strumento di asset allocation adattativa aggiorna il peso di ciascun fondo è entrato in base al suo punteggio di ponderazione, consentendo in tal modo il vostro portafoglio di adattarsi al cambiamento delle condizioni di mercato di una nuova ponderazione del portafoglio invece di comprare e vendere un elenco di simboli. La tempistica strumento di portafoglio consente agli utenti di inserire un elenco di simboli e le ponderazioni corrispondenti per costruire uno standard acquistare e detenere portafoglio, proprio come il riequilibrio strumento di portafoglio. Poi si applicherà una media mobile a ciascun fondo nel portafoglio, se tale fondo scende al di sotto della media mobile sarà invece investirà la configurazione del fondo del filtro di cassa dello strumento. In alternativa, un utente può definire un canale di media mobile, quando un fondo incrocia al di sopra della media mobile a un canale di offset e tenendo fino ad incrociare di sotto di tale media mobile - un canale Offset Lo strumento Media mobile filtro, o il rischio sullo strumento risk off, o la conversione di asset strumento, permette agli utenti di vedere i risultati ipotetici di acquistare il fondo azionario quando si incrocia al di sopra della media mobile e tenendo premuto fino ad incrociare sotto di essa. Quando il fondo azionario incrocia al di sotto della media mobile specificato il tester torna investirà nel fondo cassa specificato. Gli utenti possono personalizzare il fondo di magazzino e denaro da investire, il tipo di media mobile e la lunghezza, e la frequenza alla quale la condizione media mobile viene testato. Lo strumento Canali fa la stessa cosa come il Moving Average strumento, ma permette agli utenti di definire un limite superiore e abbassare lo spostamento dei canali media per evitare di investire e de-investire troppo presto. La volatilità strumento di destinazione è previsto per consentire agli utenti un modo per backtest un fondo con la ponderazione di tale fondo regolato per indirizzare una certa quantità di volatilità invece di puramente essere al 100 investiti in quel fondo. Per esempio si può decidere che si vorrebbe essere a lungo un certo fondo azionario o obbligazionario, ma non vorrebbe essere pienamente a lungo che fondo quando la volatilità aumenta di mercato, questo strumento permette la posizione da ridimensionato quando la volatilità è superiore alla soglia, mira in tal modo il livello di volatilità che si decide. Inoltre si ha la possibilità di investire in un fondo cassa quando lo strumento di volatilità de-investe nel magazzino principale fund. Moving media Backtest. 3 ETF O-USA-UE attraversare un Alcuni parametri non sono presi in ETF360 simulazioni. Per saperne di più a domande frequenti. ETF360 usa citazioni adjusted che rappresentano i dividendi (total return). Per saperne di più a domande frequenti. Il 1 ° e ultimi anni di rendimenti annuali grafico storico (ARH) non sono annualizzati. NH. Non abbastanza dati storici. Il set di dati ETF o Backtest non è abbastanza lungo per calcolare il valore. N / A . Non applicabile. Regole non consentono per il calcolo e la visualizzazione delle informazioni (ad esempio CAGR negativo squalifica MAR, data futura, ecc). Copyright 2017 copia ETF360 Tutti i diritti riservati Dati di mercato Provider di responsabilità. Le informazioni visualizzate su questo sito web non costituiscono un consiglio di investimento ai sensi del codice francese Montaire et Financier e regolamenti AMF. Le informazioni sono fornite esclusivamente a scopo didattico, e ETF360 non si assume alcuna responsabilità in relazione all'interpretazione informazioni degli utenti e le decisioni di investimento relativi. Si prega di leggere il nostro Avviso legale. 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